מסורת בפי חז"ל שאת מזמור כב בתהילים אמרה אסתר המלכה בבואה לפני המלך אחשורוש – בגופה אמנם עמדה בגלות פרס ומדי בארמון המלך, אך בליבה היתה כל כולה בבית המקדש, בתפילה לה' ובתקווה לישועתם של ישראל.
אמר רבי אלעזר (תלמוד בבלי יומא כט ע"א) על הפסוק הפותח את מזמור כב "למנצח על אילת השחר":
"למה נמשלו תפלתן של צדיקים כאילת?
לומר לך מה אילה זו כל זמן שמגדלת קרניה מפצילות
אף צדיקים כל זמן שמרבין בתפלה תפלתן נשמעת".
במגילה מתוארת כניסתה ההדרגתית של אסתר המלכה אל המלך אחשורוש: "ותעמד בחצר בית המלך הפנימית".
על כך אמר רבי לוי (בבלי מגילה טו ע"א): "כיון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה הימנה שכינה. אמרה (תהילים כב): 'אלי אלי למה עזבתני?', שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון, או שמא על שקראתיו כלב? שנאמר (שם): 'הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי'.
חזרה וקראתו אריה, שנאמר (שם): 'הושיעני מפי אריה'".
יש הנוהגים לומר בפורים מזמור כב מספר תהילים כפי שאמרה אותו אסתר ונושעה.